この1か月でかなりプログラミング能力が向上しました。
データ処理系ならだいたいなんとかなるようになりました。
ただ、扱うデータの容量が多すぎてエクセルでの対応が困難になってきたのでACCESの勉強も始めています。
クエリってなんやねんというところからのスタートで、中々手をこまねいています。
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本日の取引
難しいですね。先週までは適当に逆張りしていたらわりと取れていたのですが今週に入って掘りが深いです。
今日も1銘柄で大きくやられてしまいました。
裁量トレード 10回 -3700
シストレに関してですが、現在メモリの交換品待ちのため、大きな計算ができなくて進捗が滞っています。
VBAに色々とメモリを解放するようなプログラムを入れてるのですがどうにもうまくいきません。
大容量データを扱う宿命みたいなものなのですが、中々前途多難です。
本日のエクセル
今日はVWAPの算出の仕方を紹介します。
VWAＰというのは売買高加重平均価格のことです。
要するに市場参加者の平均価格です。
そんなの高値と安値を足して２で割ればいいのでは？と思うかもしれませんが、それではただの中央価格がでるだけです。
たとえば1000円100株で買った人が100人、900円100株で買った人が50人いたとすると、この時の中央価格は950円ですが、
VWAP価格は100人×100株×1000円+900円×100株×50人÷出来高15000株＝966円となります。
どの価格帯でどれだけ売買があったかでVWAP価格は変動するわけです。
で、このVWAP価格は市場参加者の平均購入価格であるので、現在価格がVWAPを割っていれば損をしている人が多くて、VWAPを抜けていれば儲かっている人が多いということになります。
レンジ相場においてはVWAP付近での反発が多く、またVWAPからの乖離率が高くなればやはり反発しやすいし、トレンド相場ではVWAPを抜けたことがトレンド転換のサインとみることもできます。
そんなVWAPの計算式とエクセルでの表示の仕方を紹介したいと思います。
前書きが長くなったので駆け足でいきますが、わからないところがあればXなどでご相談ください。
まず、下のような表を用意してください。
5分足の4本値と出来高になります。
平均価格のH4セルに次の計算式を入れてください
＝AVERAGE（E4:B4）
売買代金のI4セルは
=H4*F4
積算売買代金のJ４セルは
=SUM(I$4:I4) ※＄マークが大事です
積算出来高のK４セルは
=SUM(F$4:F4)
これで準備完了です。
あとはVWAP価格の計算だけです。
=ROUND(J4/K4,0)
これは超簡単ですね。積算売買代金を積算出来高で割っているだけです。ROUND関数は前にも説明しましたが、四捨五入して小数点を消すために付けています。
さて、この表をつくればどんな良いことがあるのか？
良いことを作るのは製作者自信です。たとえば大量の5分足データを集めて、VWAP価格よりも上の時の収益と下の時の収益を比べてみるとか、あるいはどれだけ乖離したら反発するかを計算してみるとか、
ざら場中に表示させてエントリー材料のひとつとするとか色々できそうです。
ちなみに今回は５分足データを用いましたので実際のVWAPとは若干のずれがあると思います。
1分足にすると本来のVWAP価格により近づくとは思います。歩み値データを使えば完璧なVWAPが作れますが、労力に見合わないとは思います。
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